量化交易可以稳定赚钱吗?(量化交易可以稳定赚钱吗)
一,量化交易可以稳定赚钱吗?
很多人都认为“量化交易”是一种躺着就能赚钱的盈利模式,事实真的是这样的么?或许你对量化交易存在系统认知上的偏差,那就让我们一起来揭开量化交易的神秘面纱,一睹他的庐山真面目吧!
量化交易是什么?
量化交易也称为算法交易,是严格按照计算机算法程序给出的买卖决策进行的交易方式。它以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化交易并非简单的程序
大家容易把量化交易与技术分析混淆,实际上量化交易的内容丰富的多。许多量化交易系统在进行建模和运算的时候会用到基本面数据,比如估值、市值、现金流等,还有的算法将新闻作为变量进行计算。而技术分析基本只需要用到交易标的的量价数据。
量化交易的特点
1
纪律性
根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点,也可以克服认知偏差,且可跟踪。
2
系统性
具体表现为“三多”。一是多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度,定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据,即对海量数据的处理。
3
套利思想
定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
3
概率取胜
一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠组合资产取胜,而不是单个资产取胜。
正因量化交易具有这些优势,因此很多投资机构都会有量化策略报告,包括基本面量化、技术指标量化、情绪指标量化等。这些报告中的一部分是以非常严谨的方式做的研究,得出结论的可靠程度是很高的。
制定量化策略的基本步骤有哪些?
第一步,利用现成指标构建逻辑。
软件内置了众多的技术指标,取出一个,写入买卖点,回测下历史行情,这样就可以得到一个简单的策略了。随着策略经验的积累,这里的逻辑选择会越来越多样化。
当然这样的策略一般是不赚钱的。
所以,我们第二步,进行参数优化。
选择参数遍历,观察不同参数对于策略会产生怎样的影响。一般情况下我们会得到几组看起来比较赚钱的参数。
然后,我们第三步,进行样本外检测。
比如说我们之前遍历的参数是2016年的数据得出的几个表现好的参数,那么我们就用2014/2016的数据对这些参数进行检测。一般来说,这一参数会在样本外惨淡无比,完全没有样本内优化出来的威武。
这时,第四步,进行观察,判断策略失效的原因是什么。
假设发现策略失效原因是样本外某一两次特殊的行情导致大幅亏损,那么我们就可以设置一个硬止损来规避这种风险;如果发现策略失效是因为交易次数过少,那我们就将交易逻辑稍微放松,比如要求>x的地方改为>=x甚至是>=x-1。等等等等,这种修改就是策略的经验了。
设置好新的逻辑后我们回到第二步,重复以上步骤。
最终我们修改得到了一个样本内外都赚钱的策略。
第五步,实盘追踪。
在未来一段完全未知的行情中随着时间检验策略,观察策略的真实表现究竟如何。如果表现与预期相符合,那么说明策略有效。
第六步,进行交易。
随着交易进行,我们也要观察策略的有效性,当发现策略出现超出预期的亏损时。
第七步,调整或终止策略。
二,量化交易可以稳定赚钱吗为什么
您好,
先说结论,量化交易是可以稳定赚钱的。
量化交易的核心就是在量化选股,其次是择时。量化选股模型是每家量化投资公司的核心秘密。量化选股的因子多达上千种有的甚至上万种。据我所知有些知名的投资公司把量化交易交给AI来做,不断的完善AI的只能算法。不同时期的市场由AI来自主决定适用的因子,从而完成交易。
量化交易虽然省了交易员,但是却及其耗费人力来调整模型。做到稳定盈利是比较困难的。
原因如下:
第一:市场是不断变化的
拿股票市场来举例子,市场是一个不断变化的过程。很多量化投资公司会对因子做一个10年回测。回测下来的因子有效,才会放到正式模型中进行跑。市场总是在不断变化的,因子如果能适合现在的市场,那么就会产生超额收益。不适应市场也不会放到模型中。测试新的因子就会耗费大量的时间。
第二:模型因子的失效
一个量化模型所使用的因子肯定是有限的,每个因子占一定的比重。当整个模型在市场上的收益减少时,并不能马山判断出哪些或者哪个因子是失效的,也不能马上可以拿出一个有效因子进行替代。这就是为什么量化交易策略,有的产品收益会慢慢变少,甚至是负收益。
第三:规模限制
量化模型的资金规模是有限制的,比如一些高频量化模型,在达到一定规模之后,收益会逐渐降低。这些都是机构要思考和调整的问题,个人资金量小的话不用考虑。
第四:风控问题
简单的来说量化交易由于是全机器自动交易,会有一个强有力的风控措施,如果风控出问题了,可能会来不及撤单,出现乌龙指等问题。
第五:接口限制
现在中国的大环境下,商品期货是放开接口可以进行量化交易。券商只有部分对机构开放,还有大规模对个人开放。
总结一下,通过量化交易机构的经验可以发现,通过量化交易稳定赚钱是一件比较难的事情,非常耗费人力物力。个人如果做量化交易,恐怕还有很多困难。做量化交易确实可以做到稳定盈利,我见到过很多机构收益做的非常稳定。
写的比较简单,大家看完有什么想法,欢迎与我讨论。
三,量化交易能赚到钱吗
难,因为有黑天鹅,我就喜欢量化交易的对手
四,量化交易到底可行不
可以的,市面上的可转债,利用上下价差,就能持续盈利,虽然每次金额很小,但是可以稳定盈利
五,量化交易稳赚不赔
韭菜老师先说结论:量化交易与盈利有一定关联,但不是必然关联,所以,通俗来讲——就是设置情境猜概率。
我不想百度写一堆什么量化交易定义,概念。我想,大家知道的不想看这些理论,不知道的也不会去看。我就简单说几句,你们看看是不是这么回事。
先举个例子:一枚硬币,正反两面,我扔了10次,其中9次正面,1次反面,请问量化交易如何预算第11次是正面还是反面?概率多少?
看完这个例子,明白的朋友,自然会明白。
来简单讲讲道理。我们量化是对之前的大数据依照一定的预编译规则进行计算,分析下一次的概率。他能指导用户做大概率的事情。但是,我们要搞清楚因果关系,不要本末倒置。市场是有了今天的走势,在收盘后才会计算前面4天+今天的数据作为5日均线,同理其他均线与技术指标。那么就要搞清楚今天实际走出来的数据是因,收盘后的统计才是果。简单说是先有了今天的走势,再才有了变化后的统计数据。所以,量化交易,代表着前值的运算概率(不管多么完善的算法),并不能作为今天走势的决定性因素。
大家记住这句话,区分股市盈亏的是人!不是算法!
回到前面的硬币的例子,无论怎么算,就算拿天河二号算数值,概率也是正面90%,反面10%。但是,第11次的概率请你写在评论区,看看是多少!
如果觉得我说的有道理,请点赞关注一个吧。
我是韭菜老师,从事证券投资二十余年,积累了大量理论基础与实战经验。最近计划将我的经验用连载方式写出来,感兴趣的朋友可以关注一个,谢谢支持!
注:我阐述的个人观点,仅仅基于我这个二线城市投资者个人的经验,不适合所有人,还请多多指教。所讨论问题也是基于大多数情况下,而不是所有情况,请不要举个别少数案例来证明大多数问题
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总结:以上内容就是 3355折扣手游 提供的量化交易可以稳定赚钱吗?(量化交易可以稳定赚钱吗)详细介绍,大家可以参考一下。